东海证券金融工程日报

时间:2017-09-13作者:丁竞渊来源:东海证券
主要指数
最新1个交易日,多数指数上涨,金融指数涨幅最大(1.21%),创业板跌幅最大(-0.63%);最新5个交易日,多数指数下跌,中证500涨幅最大(1.10%),上证50跌幅最大(-1.37%);最近22个交易日,各指数均上涨,金融指数涨幅最大(10.02%)。
行业
最新1个交易日,各行业涨跌不一,汽车涨幅最大(1.26%),传媒跌幅最大(-0.93%);最新5个交易日,各行业涨跌不一,汽车涨幅最大(3.68%),非银金融跌幅最大(-1.64%);近1个月来,各行业均上涨,计算机涨幅最大(14.73%)。
两融
9月11日两融余额上涨,为9737.17亿元,其中融资余额9691.08亿元,融券余额46.09亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融和银行的融券余额居前。
股指期货最新一个交易日各主力合约基差为正,其中IH1709(0.26%),IF1709(0.16%),IC1709(0.04%)。基差/指数(年化)IH1709为31.90%,IF1709为19.86%,IC1709为4.74%。
期权
最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购3月2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.86%)。近月合约中购9月2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.38%)。最近几个月合约购虚值高于沽虚值。
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