市场情绪跟踪周报:2021年两融余额如何变化?

时间:2021-10-21作者:张启尧来源:兴业证券

投资要点

2021年两融余额:电力设备及新能源、基础化工和有色金属净买入额居前

2021年以来,两融余额超1.9万亿元后又回落,总体处于历史高位。其中融资余额占市场近5个交易日成交额的比例自9月以来持续回升。分行业来看,电力设备及新能源、基础化工、有色金属、医药和机械净买入额居前。农林牧渔、非银行金融、计算机、房地产和通信净买入额靠后。

微观资金流入:融资余额占市场成交额比例继续提升

基金份额:偏股型基金对新发基金占比有所回落。2021年10月15日当周,合计发行偏股型基金36.6亿元,占全部新发基金的12.5%。股票ETF总份额为5561.2亿份,较前周增加69.3亿份,且本周无新发ETF,份额的增加均为存量ETF申购。

杠杆资金:融资余额占市场成交额比例继续提升。2021年10月15日当周,融资余额为16892.64亿元,较前周下滑68.49亿元;融券余额为1617.62亿元,较前周增长37.22亿元。从融资余额占市场近5个交易日的比例来看,从31.16%上升至36.01%,继续回暖。

海外资金:北上资金小幅净流入。2021年10月15日当周,陆股通净流入28.62亿元,其中沪股通净流入21.98亿元,深股通净流入4.95亿元;港股通净流入1.69亿元。恒生AH溢价指数小幅下跌0.5个点至144.34。

微观资金流出:新增1家IPO,解禁压力提升

一级市场:新增1家IPO。2021年10月15日当周,首发募集规模合计约为12.66亿元,单次IPO募集均值为6.33亿元。

产业资本:解禁压力和净减持规模回升。2021年10月15日当周,解禁规模回升到242.0亿元,产业资本净减持44.9亿元,环比增加40亿元。

市场风险偏好:换手率与涨跌停个股数比值回落。2021年10月15日当周,A股的周度换手率提升到5.97%;涨跌停个股数比值由上期的1.43回落至1.38。万得全A股权溢价降至2.25%,环比下滑0.03个百分点。

风险提示:风险事件冲击,海内外央行货币政策超预期变化。


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