因子监测周报:成长因子表现较好,技术面因子有较大回撤

时间:2019-08-23作者:宋旸来源:
上周,小市值因子跑赢大市值,成长因子表现较好,技术面因子有较大回撤。
在历史收益率方面,2019年以来,全市场表现较好的因子有换手率因子和波动率因子。沪深300近期表现较好的因子包括市值因子和短期收益率因子,盈利、估值因子有较大回撤。中证500指数近期表现较好的因子包括换手率因子和波动率因子,估值因子近期有较大回撤。
行业多因子方面,上周在大市值因子上表现较好的行业为通信、传媒和证券,在小市值因子上表现较好的行业为银行、农林牧渔、餐饮旅游和钢铁。在盈利因子上表现较好的行业为通信、证券、电力设备。在成长因子上表现较好的行业为通信、有色金属和综合。在估值因子上表现较好的行业为保险、医药和证券。在1个月收益率因子上有较强反转效应的行业有银行、有色金属和煤炭。在12个月收益率因子上较强反转效应的行业有银行、家电、房地产和餐饮旅游。在波动率因子上表现较好的行业为食品饮料。在换手率因子上表现较好的行业有食品饮料、证券和有色金属。
风险提示:本报告旨在市场情况监控,使用数据均为市场公开数据,不排除存在误差情形,本报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。
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