东海证券金融工程日报

时间:2019-08-22作者:丁竞渊来源:东海证券
主要指数
最新1个交易日,多数指数下跌,中证500(0.21%)涨幅最大,金融指数(-1.07%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(4.76%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数(6.19%)涨幅最大,金融指数(-0.52%)跌幅最大。
行业
最新1个交易日,各行业涨跌不一,电气设备(1.65%)涨幅最大,有色金属(-1.32%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍上涨,电子(8.21%)涨幅最大,仅银行(-0.36%)下跌;近1个月来,各行业涨跌不一,电子(14.90%)涨幅最大,房地产(-6.14%)跌幅最大。
两融
08月20日两融余额增加,为9098.55亿元,其中融资余额增加,为8975.32亿元,融券余额减少,为123.23亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、机械设备、电子的融券余额居前。
股指期货
各主力合约中,IH1909(-0.26%),IF1909(-0.18%),IC1909(-0.82%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1909为(-3.15%),IF1909为(-2.17%),IC1909为(-9.95%)。
期权
最近几个交易日认沽与认购期权主力合约隐含波动率同向下跌,认购与认沽期权隐含波动率维持较大价差。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值小于沽虚值。远月购2003月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.80%)。近月合约中沽1908月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.68%)。
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