金融工程快报点评:大盘风格概率预测快报

时间:2018-07-11作者:冯佳睿,袁林青来源:海通证券
由于每个因子都可被看作为一种风格,因子择时模型得到的因子收益预测实际上可以协助进行风格轮动。然而传统的因子收益预测值,如IC或者回归BETA,都较为抽象,对于因子选股较为陌生的投资者无法直接使用。对于这一问题,回归法下的因子择时模型经过小幅调整可以进一步扩展为风格概率模型,从而更加直观地协助投资者进行风格轮动。
模型预测未来1个月大盘风格概率为15.34%。使用2018年7月10日收盘数据可对于未来1个月的大盘风格概率进行计算,模型计算结果为15.34%。
风险提示。市场系统性风险、资产流动性风险以及政策变动风险会对策略表现产生较大影响。
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